Lehrveranstaltungen

Aktuell bzw. in den letzten Semestern wurden von mir folgende Lehrveranstaltungen abgehalten:

Vorlesungen der Diplom-, Bachelor- und Master-Studiengänge:

Master:

Risk Management
Qualitatives RM (Delphi-Methode, Bow Ties), das Unternehmen als Dynamisches System (Bifurkationen, Chaos, Katastrophen), Zusammenhangs- und Ursache-Wirkungs-Analyse (Copulas), Spieltheorie, insb. Dynamik, Verhandlungen (Auktionen), Evolution, unter Unsicherheit, Anwendung der Spieltheorie auf Optionsstrategien im Financial Risk Mgmt.

Zeitreihenanalyse
Deskriptive Methoden (Komponentenzerlegung, exponentielles Glätten, Saisonbereinigung), ARIMA-Modelle, statistische Tests (ADF, Portmanteau, Hannan-Rissanen, Ljung-Box), Prognosen, ARCH, VAR, VECM, Kalman-Filter.

Advanced Business Simulation (für Master BWL, MBA und Master Elektrotechnik- und Kunststoffingenieure)
Das Unternehmen als Dynamisches System, Zusammenhangs- und Ursache-Wirkungs-Analyse, Spieltheorie, Unternehmensplanspiel (Simulation)

Operations Research: Nichtlineare und stochastische Methoden
Nichtlineare Optimierung unter Nebenbedingungen (Gleichungen, Ungleichungen), diskrete und stetige dynamische Optimierung, Stochastische Optimierung, Heuristiken

Economic Research Methods
Design von (internationalen) Surveys und Questionnairs (Papier und Internet, Praktikum mit Rogator), Statistische Analyse und Auswertung (ANOVA, Item- und Korrespondenzanalyse)

Betriebliches Informationsmanagement
Anwendung insb. von math. Methoden im SAP Enterprise: Buchhaltung, Controlling (Kostenplanung: Umlage und Verrechnung, Budgetierung, Deckungsbeitragrechnung), Produktionsplanung (Stücklistenauflösung, dynamische Optimierung), Projektplanung (GANTT, Netzplantechnik)

Qualitätsmanagement II
Vertiefungen SPC-, DoE- (Mischungen, Wirkungsflächen, Taguchi), Lebensdauer- und Zuverlässigkeitsanalyse, Transformationen von Verteilungen, Anwendung von multivariaten Analysen im QM, Data Mining

Bachelor:

Qualitätsmanagement I
SPC, Annahmeprüfung, GLM: DoE (faktorielle Versuchsplanung, Trennschärfe), Gage R&R

Diplom (im SS2010 ausgelaufen):

Angewandte Wirtschaftsmathematik 
Risikomodellierung: die Aktie als stochastischer Prozess, Derivate, stochastische Zinsen, Korrelationen und Copulas, Kreditrisiko, Realoptionen

Business Process Reengineering
Bewertung von Reengineering, insb. unter Steuern, Spieltheorie, die Firma als Dynamsisches System

Derivative Finanzprodukte
Bi- und Trinomialbäume, Finite Differenzen, Portfoliomanagement, Zinsstrukturen und -derivate


Statistik für IBWL
Quantitative Methoden

Wertpapieranalyse
Portfoliooptimierung, Zinsstrukturen

Mathematik I + II für Wirtschaftsingenieure

Numerik für Informatiker

 

Themen für die LV "Projekt", "Freies Projekt" und Seminare:

Dynamic Risk Management
Qualitatives Risk Management
Bayesianische Netze
Business Transformations
Dynamische Systeme: Simulationen
SAP BW + SEM
Solvency II
Credit Derivatives (RiskMetrics und CreditRisk+, Tree Implementation)
Design of Experiments (Power, D-Optimalität)
Unternehmensbewertung (DCF-Methoden)
Hedge Fonds
Stochastische Volatilität / GARCH
Balanced Scorecard
Product Development ERP
Spieltheorie
Kryptographie (über Färbung von Graphen)
Multi-Projektmanagement
Optimierung in speziellen Graphen der Ökonomie